🔍 Analyse des perdants
Que nous apprennent les trades qui ont mal tourné ? Quels garde-fous mettre en place ?
Cette page analyse les paires BUY → SELL fermées des 4 bots actifs : Psycho v1, Anti-Psycho, Psycho v2, Smart Money. Les bots sectoriels sont exclus (ils ont leur propre dynamique de "buy & forget" déjà documentée sur /zoom-rwa.php).
🏚️ 1 · Le hall de la honte
Les tokens qui ont fait perdre le plus d'argent, tous bots actifs confondus.
| Rang | Token | P&L cumulée | Trades | Win rate | P&L / trade | Bots impliqués |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH ⚠ parasite | $-173 | 342 | 12% | $-0.51 | 3/4 |
| 2 | PEPE | $-153 | 317 | 28% | $-0.48 | 3/4 |
| 3 | BTC ⚠ parasite | $-152 | 318 | 10% | $-0.48 | 3/4 |
| 4 | XRP ⚠ parasite | $-147 | 309 | 11% | $-0.47 | 3/4 |
| 5 | SOL ⚠ parasite | $-144 | 287 | 13% | $-0.50 | 3/4 |
| 6 | BNB ⚠ parasite | $-138 | 303 | 9% | $-0.46 | 3/4 |
| 7 | DOGE ⚠ parasite | $-132 | 419 | 20% | $-0.32 | 4/4 |
| 8 | ATOM ⚠ parasite | $-125 | 296 | 16% | $-0.42 | 2/4 |
| 9 | XMR | $-123 | 346 | 26% | $-0.36 | 2/4 |
| 10 | NEAR ⚠ parasite | $-123 | 303 | 12% | $-0.40 | 2/4 |
| 11 | APT ⚠ parasite | $-121 | 312 | 21% | $-0.39 | 2/4 |
| 12 | DOT ⚠ parasite | $-112 | 302 | 15% | $-0.37 | 3/4 |
| 13 | RENDER ⚠ parasite | $-108 | 318 | 19% | $-0.34 | 2/4 |
| 14 | TAO | $-105 | 348 | 25% | $-0.30 | 2/4 |
| 15 | FET ⚠ parasite | $-103 | 314 | 23% | $-0.33 | 2/4 |
⏱️ 2 · Le facteur temps
Distribution des trades par durée de hold. Question : tenir plus longtemps fait-il gagner plus souvent ?
| Durée de hold | Nb trades | Win rate | P&L cumulée | P&L moyen / trade |
|---|---|---|---|---|
| < 5 min | 566 | 8% | $-245 | $-0.43 |
| 5-15 min | 3,826 | 9.7% | $-1,683 | $-0.44 |
| 15-30 min | 1,588 | 18.2% | $-711 | $-0.45 |
| 30-60 min | 1,249 | 27.7% | $-493 | $-0.39 |
| 1-4h | 1,127 | 36.5% | $-46 | $-0.04 |
| 4-24h | 25 | 32% | $-21 | $-0.85 |
| > 24h | 4 | 100% | +$133 | +$33.31 |
Lecture : si le win rate monte avec la durée de hold, c'est la preuve qu'agir trop vite est destructeur.
🎯 3 · v1 vs v2 — la mesure de l'effet
Le Psycho v2 a 4 garde-fous (top 10, filtre dump, SL -5%, fréquence 30 min). Voici ce qu'ils ont changé.
| Métrique | Psycho v1 | Psycho v2 | Effet |
|---|---|---|---|
| Trades fermés | 4,119 | 757 | -3,362.0 |
| P&L cumulée | $-1,630 | $-380 | +1,250.1 |
| Win rate | 15.8% | 30.8% | +15.0 pts |
| P&L moyen / trade | $-0.396 | $-0.502 | -0.1 |
| Durée hold moyenne | 20 min | 1.4h | — |
| Variation moyenne / trade | 0.00% | 0.06% | +0.1 pts |
🛡️ 4 · Garde-fous proposés (basés sur la donnée)
Les tokens suivants concentrent une part disproportionnée des pertes (top responsables de ~50% des pertes cumulées) :
Action concrète : exclure ces tokens des univers Psycho v2 et Smart Money jusqu'à nouvel ordre.
Le bucket de hold avec le meilleur win rate est "1-4h" (36.5% de gagnants). Imposer un hold minimum éviterait les ventes prématurées sur les courtes durées qui sont structurellement perdantes.
SL à -5% + filtre des chutes >8%/1h : les chiffres v1 vs v2 ci-dessus mesurent leur effet. Win rate du v2 plus élevé = la moyenne de chaque trade s'améliore. À étendre éventuellement à Smart Money.
Les sectoriels gagnent grâce à l'anti-churn 12h. Pourquoi ne pas en imposer un aussi (plus court : 1h ou 2h) sur le Psycho v2 ? Cela limiterait les retournements de portefeuille fréquents qui creusent les frais.
Cette page n'est pas faite pour humilier les bots. Elle est faite pour extraire de la sagesse de leurs erreurs. Chaque trade perdant est un enseignement. Le but du laboratoire n'est pas d'avoir des bots qui gagnent — c'est de comprendre pourquoi ils perdent, pour construire mieux ensuite.